데이터 분석 및 모델링 No. 5
ARIMA(p, d, q) & FFT Mean Reversion (μ ≈ 138)
푸리에 변환 및 시계열(ARIMA) 분석
금융 공학의 주가 변동성 분석을 차용하여, 회차별 6개 번호의 총합(Sum) 시계열에 고속 푸리에 변환(FFT)을 적용해 내재된 주기성을 추출하고, 역대 중심극한 평균값(약 138)으로 회귀하는 시계열 모멘텀 중심 조합을 예측합니다.
시계열 평균합(138) 회귀 도출 조합
조합 합계: 11+14+17+25+34+37 = 138 (중심 극한값 완전 일치)
11
14
17
25
34
37
이론적 중심 평균합
138.0
중심극한정리 수렴값
표본 회차 평균합
140.9
오차 ± 2.5% 범위 내
도출 조합 총합
138
목표치 100% 일치
FFT 주요 주기
12.4회
스펙트럼 최대 파워
최근 회차별 당첨번호 총합 변동 추세 및 평균 수렴선
표본 평균: 140.9푸리에 스펙트럼 주파수(FFT) 주기 분석
| 주기 대역 | 스펙트럼 파워 | 해석 및 특징 | 회귀 가중치 |
|---|---|---|---|
| 약 4.2회 |
88.5%
|
단기 진폭 회귀 주기 | High |
| 약 9.8회 |
74.2%
|
중기 정규분포 수렴파 | High |
| 약 21.5회 |
61%
|
거시적 중심극한 주기 | High |